BSB Trust

2023-03-02 11:39:26 Разрыв между доходностью 10 летник облигаций США (инвертированной) и SPX остаётся очень большим. Кто из них должен наверстать упущенное?

Источник данных: Refinitiv Адкрыць / каментаваць

2023-03-02 11:34:00 Ликвидность казначейских облигаций США заметно улучшается, в то время как ликвидность акций остаётся крайне низкой

Источник данных: Goldman Адкрыць / каментаваць

2023-03-02 11:21:50 Ожидания по ставке ФРС от инвестиционных банков Адкрыць / каментаваць

2023-03-01 11:20:06 SDEX вернулся на уровни января

До середины февраля мы наблюдали большой рост перекоса, поскольку инвесторы покупали защиту от падения, чтобы захеджировать свои длинные позиции по мере их добавления. Ситуация изменилась в середине февраля, когда SPX начал движения вниз и большинство накопленных опционов пут были монетизированы. SDEX (индекс хвостовых рисков) вернулся на уровни начало января

Источник: Refinitiv Адкрыць / каментаваць

2023-03-01 11:06:00 Стресс остается очень сильным

Волатильность облигаций, MOVE, сегодня закрылась на очередном недавнем максимуме. Краткосрочная дивергенция против VIX становится здесь довольно широкой.

Источник: Refinitiv Адкрыць / каментаваць

2023-03-01 11:02:14 MOVE (inv) против SPX не нуждается в комментариях.

MOVE - индекс волатильности облигаций

Источник: Refinitiv Адкрыць / каментаваць

2023-02-27 16:52:32 Про влияние на рынок 0DTE сделок Адкрыць / каментаваць

2023-02-27 12:33:51 Про четвёртую неделю февраля Адкрыць / каментаваць

2023-02-23 14:36:53 0DTE стоят не дешево

Опционы 0DTE торгуются с огромной премией за волатильность. График BofA, показывающий улыбку волатильности, "при этом сторона call торгуется с более высокой подразумеваемой волатильностью, чем более долгосрочные опционы". Адкрыць / каментаваць